Outcomes
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدربون قادرون على:
- إتقاناستخدامأدواتالمشتقاتالماليةللحدمنمخاطرأسعارالفائدة .
- تصميماستراتيجياتتحوطفعّالةبناءًعلىسيناريوهاتفعليةوتحركاتالسوق .
- تطبيقمهاراتعمليةفيإدارةمخاطرأسعارالفائدةفيالمحفظةالبنكية (IRRBB) .
- تمييزالجوانبالمحاسبيةوالتنظيميةذاتالعلاقة ،بمافيذلكإختبارفعاليةالتحوط .
- تمييزالاعتباراتالتعاقديةوالقانونيةاللازمةللعملمعالبنوكالأجنبيةوالمؤسساتالماليةفيمجالالمشتقاتالمالية .
Target Group
- موظفوالخزينة،إدارةالموجوداتوالمطلوبات(ALM)،إدارةالمخاطر،المحللونالماليون .
Contents
- مقدمةحولالمشتقاتالماليةالمستخدمةفيالتحوطتجاهمخاطرأسعارالفائدة :
- عقودسعرالفائدةالآجلة (Forward Rate Agreements “FRAs”) .
- عقودمقايضةأسعارالفائدة (Interest Rate Swaps “IRS”) .
- عقودالخيارات (Options) .
- تسعيروتقييمالمشتقاتالماليةلأغراضالتحوطمنمخاطرأسعارالفائدة .
- استخدامالمشتقاتالماليةفيإدارةفجواتإعادةالتسعير (Rate-Sensitive Gap) وتقليلتذبذبالــ (NII)بمايتوافق معتعليماتبازلالخاصةبالـ IRRBB)) وتوفيرأمثلةعملية.
- قياسفعاليةالتحوط (Hedge Effectiveness) وفقمتطلباتالمعيارالمحاسبيالدولي(IFRS-9).
- التعرفعلىالجوانبالتعاقديةالأساسيةضمناتفاقية (ISDA Master Agreement) وملحقالدعمالائتماني (Credit Support Annex “CSA”).
- حالات عملية.